Apa yang dimaksud dengan kesenjangan durasi negatif?

2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 00:18

A kesenjangan durasi negatif berarti bahwa nilai pasar ekuitas akan meningkat ketika suku bunga naik (ini sesuai dengan posisi reinvestasi). NS kesenjangan durasi biasanya digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk mengukur eksposur mereka secara keseluruhan terhadap risiko suku bunga.

Juga, apa artinya kesenjangan negatif?

A celah negatif adalah situasi di mana kewajiban bank yang peka terhadap bunga melebihi aset yang peka terhadap bunga. A celah negatif adalah belum tentu hal yang buruk, karena jika suku bunga turun, kewajiban bank adalah harga kembali dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Dalam skenario ini, pendapatan akan meningkatkan.

Selanjutnya, apa arti kesenjangan sensitif bunga negatif bagi bank? A kesenjangan negatif , atau rasio kurang dari satu, terjadi ketika a suku bunga bank sensitif kewajiban melebihi sensitif suku bunga aktiva. A celah positif berarti itu kapan tarif naik, a milik bank keuntungan atau pendapatan kemungkinan akan meningkat.

Akibatnya, apa yang dimaksud dengan kesenjangan durasi?

NS kesenjangan durasi adalah istilah keuangan dan akuntansi dan adalah biasanya digunakan oleh bank, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya untuk mengukur risiko mereka karena perubahan tingkat bunga. Sebaliknya, ketika durasi dari aset adalah kurang dari durasi kewajiban, kesenjangan durasi adalah negatif.

Apa itu analisis kesenjangan durasi?

Metode alternatif untuk mengukur risiko suku bunga, disebut analisis kesenjangan durasi , meneliti sensitivitas nilai pasar kekayaan bersih lembaga keuangan terhadap. perubahan suku bunga.